Các chỉ báo kỹ thuật là một công cụ hữu ích để xây dựng tín hiệu giao dịch và xây dựng chiến lược. Phân tích kỹ thuật có thể được thực hiện trên bất kỳ chứng khoán nào có dữ liệu lịch sử [nghĩ rằng cổ phiếu, tương lai, hàng hóa hoặc tiền tệ]
A chỉ báo kỹ thuật là phép tính dựa trên dữ liệu lịch sử thị trường, chẳng hạn như giá, khối lượng, v.v. Các chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để hiểu rõ hơn về các mô hình giá trong quá khứ và thậm chí để dự đoán các biến động giá trong tương lai.
Trong bài viết này, bạn sẽ làm quen với hai chỉ báo xu hướng và một chỉ báo xung lượng
- Chỉ báo xu hướng. Đường trung bình động đơn giản [SMA][1]
- Chỉ báo xu hướng. Đường trung bình động hàm mũ [EMA][2]
- chỉ báo động lượng. Chỉ báo Sức mạnh Tương đối [RSI][3]
📝 Bài viết này được cấu trúc như thế nào
Bài viết này theo mô hình hiểu → thực hiện → trực quan. Tôi cũng chia sẻ các công thức cho các chỉ số này. Đừng căng thẳng quá nhiều nếu những điều này không có ý nghĩa. Điều quan trọng là hiểu mỗi chỉ số cố gắng đạt được điều gì và cách nó được triển khai trong Python
Tôi tin rằng mã được chia sẻ trong bài viết này là tự giải thích [thông qua nhận xét], do đó tôi không giải thích chi tiết từng phần mã đang làm gì. Ở cuối bài viết, tôi chia sẻ liên kết đến các nguồn có liên quan bổ sung cho các chủ đề được đề cập
*** IMPORTANT LEGAL DISCLAIMER ***
This article is intended for educational purposes only, and has been prepared without taking into account your particular circumstunces and needs. Before acting on any advice in this article you should seek professional fiancial advice.🧰 Công cụ cho nhiệm vụ 🔨
- Chúng tôi sẽ lấy dữ liệu tài chính của mình từ tài chính yahoo bằng cách sử dụng gói
yfinance[4] - Chúng tôi sẽ sử dụng gói
TA-Lib[5] để triển khai các chỉ báo kỹ thuật trong Python.TA-Lib, viết tắt của Thư viện Phân tích Kỹ thuật, bao gồm hơn 150 chỉ báo và rất phổ biến đối với các nhà giao dịch kỹ thuật - Cuối cùng, chúng tôi sẽ tạo các ô tương tác bằng cách sử dụng gói
plotly[6]. Plotly là công cụ tuyệt vời để tạo các ô tương tác
Chỉ báo xu hướng SMA
Các chỉ báo xu hướng là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất. Đường trung bình động đơn giản [SMA] và Đường trung bình động hàm mũ [EMA] là các chỉ báo xu hướng phổ biến nhất
Trước tiên hãy nhìn vào SMA. Đường trung bình động đơn giản hoặc SMA chỉ đơn giản là giá trị trung bình của n giá trước đó [xem phương trình bên dưới]. Vì mọi giá trị được lấy từ các điểm dữ liệu của n giai đoạn gần đây nhất, nên chúng di chuyển cùng với giá [do đó có tên là trung bình động]
Công thức cho SMA. Nguồn. đầu tư
Tính trung bình các mức giá sẽ tạo ra hiệu ứng làm mịn, làm rõ hướng của giá - lên, xuống hoặc đi ngang. Đường trung bình động dựa trên khoảng thời gian nhìn lại dài hơn có hiệu ứng làm mịn tốt hơn so với những đường trung bình động có khoảng thời gian ngắn hơn
Được rồi, thời gian để có được bàn tay của chúng tôi bẩn. Hãy triển khai SMA trong Python. Để thiết lập bối cảnh, chúng tôi nhập tất cả các gói cần thiết cho các phân tích của chúng tôi theo dõi
Như đã đề cập ở đầu bài viết, chúng tôi sẽ lấy tất cả dữ liệu của mình bằng cách sử dụng gói yfinance, vì vậy đó là những gì chúng tôi làm tiếp theo. Trong suốt bài viết này, chúng tôi sẽ làm việc với giá lịch sử của Apple từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022
5 hàng dữ liệu hàng đầu của Apple
Với dữ liệu của chúng tôi được nhập thành công, chúng tôi đã sẵn sàng triển khai đường trung bình động đơn giản cho cổ phiếu này. Bây giờ, hãy sử dụng TA-Lib để thực hiện điều này trong Python. Chúng tôi chỉ cần gọi talib.SMA[] và chuyển một cột DataFrame chứa dữ liệu giá lịch sử hàng ngày. Chúng tôi cũng cần chỉ định khoảng thời gian trung bình với tham số timeperiod
Trong biểu đồ trên, đường màu xanh lục là đường SMA được tính toán với khoảng thời gian xem lại ngắn hơn và theo sát biến động giá. Đường màu đỏ là đường SMA được tính toán với thời gian nhìn lại dài hơn, mượt mà hơn và ít phản ứng hơn với biến động giá
Chỉ báo xu hướng EMA
Một loại đường trung bình động phổ biến khác là Đường trung bình động hàm mũ [EMA]. EMA là trung bình gia quyền theo cấp số nhân của n giá cuối cùng, trong đó trọng số giảm theo cấp số nhân với mỗi giá trước đó
Công thức cho EMA. Nguồn. đầu tư
Triển khai EMA với TA-Libtuân theo mô hình tương tự như mô hình của SMA
Đối với SMA, chúng ta thấy khi vẽ biểu đồ EMA và dữ liệu giá, EMA ngắn hơn có màu xanh lá cây phản ứng mạnh hơn với biến động giá so với EMA dài hơn có màu đỏ
SMA so với EMA
Như đã thảo luận ở trên, SMA và EMA đều là các chỉ báo xu hướng thường được sử dụng. Mặc dù SMA chỉ định trọng số bằng nhau cho tất cả các điểm dữ liệu, nhưng EMA áp dụng trọng số nhiều hơn cho các điểm dữ liệu gần đây
Hãy tính toán cả hai chỉ báo SMA và EMA với cùng khoảng thời gian xem lại và vẽ chúng cùng nhau
SMA so với EMATừ biểu đồ trên, hãy lưu ý cách đường trung bình động theo cấp số nhân [đường màu xanh lá cây] phản ứng với những thay đổi về giá nhanh hơn đường trung bình động đơn giản [đường màu cam]
Chỉ báo động lượng RSI
Chỉ báo sức mạnh tương đối [RSI] là một chỉ báo động lượng rất phổ biến. Nó được phát triển bởi J. Welles Wilder và là chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng để đo động lượng, đó là tốc độ tăng hoặc giảm giá
Chỉ số sức mạnh tương đối [RSI] là một chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. RSI đo tốc độ và mức độ thay đổi giá gần đây của chứng khoán để đánh giá các điều kiện được định giá quá cao hoặc bị định giá thấp trong giá của chứng khoán đó. — Đầu tư
Tính toán RSI tuân theo một công thức đơn giản. RS, hay Sức mạnh tương đối, là mức trung bình của các thay đổi giá tăng trong n khoảng thời gian đã chọn, chia cho mức trung bình của các thay đổi giá giảm trong n khoảng thời gian đó
Công thức RSI. Nguồn.
Công thức RSI được xây dựng sao cho RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Chỉ báo RSI thường được vẽ bên dưới biểu đồ giá của tài sản. Trong mã bên dưới, chúng tôi tạo hai ô phụ, ô trên cùng hiển thị giá và ô dưới cùng hiển thị RSI [với các đường nằm ngang ở 30 và 70]
Triển khai và vẽ đồ thị RSILưu ý các đường ngang trên đồ thị RSI. Chúng chỉ ra các điểm RSI 70 và 30 trên biểu đồ. Theo truyền thống, chỉ số RSI trên 70 cho thấy chứng khoán bị mua quá mức và được định giá quá cao, điều đó có nghĩa là giá có thể đảo chiều. Tương tự như vậy, chỉ số RSI dưới 30 có nghĩa là tài sản bị bán quá mức và bị định giá thấp và giá có thể tăng từ đây
Do đó, chỉ số RSI thông báo cho các nhà giao dịch kỹ thuật biết động lượng của giá là giảm hay tăng. Sử dụng thông tin này, người ta có thể coi chỉ số RSI trên 70 là tín hiệu bán vì chứng khoán đang bị mua quá mức. Tương tự như vậy, các nhà giao dịch có thể coi chỉ số RSI từ 30 trở xuống là tín hiệu mua vì chứng khoán đang bị bán quá mức